怎么用Python下載并分析期貨持倉數據

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期貨持倉報告

期貨持倉報告，簡稱COT(Commitment of Traders)報告，記錄機構投資者包括商業公司和對沖基金的期貨持倉數據。由美國期貨交易委員會(CFTC)公布，公布時間是每周五下午2點30分(美東時間)。

我們關注的是傳統格式(Legacy Format)的COT報告，匯總了期貨和期權的持倉數據。

傳統格式的COT報告包含以下數據：

• 商業持倉(Commercial): 產品制造商/銷售商的期貨持倉，劃分為多頭和空頭，用期貨來對沖價格波動的風險。

• 非商業持倉(Noncommercial): 對沖基金，投行和大型個人玩家的期貨持倉，劃分為多頭和空頭，簡稱"投機性頭寸"。

• 多頭持倉(Long): 多頭合約的數量。

• 空頭持倉(Short): 空頭合約的數量。

• 未平倉合約(Open Interest): 流通在外未交割的合約數量。

• 無需報備頭寸(Non-reportable Position): 未達到CFTC要求的未平倉合約數量，指小玩家的持倉。

1. 準備數據

從Quandl下載COT報告。

Quandl是金融數據提供商，有大量的免費數據集可以使用，用戶需要先申請API密鑰。

為了方便用Python獲取數據，先安裝三方庫'quandl'.

2. 投機性頭寸

查看單個期貨產品的非商業多頭，空頭和凈頭寸。

非商業期貨凈頭寸 = 非商業期貨多頭 - 非商業期貨空頭。

3. 短期頭寸變化

計算所有期貨品種的投機性多頭或空頭的百分比增長，將最新一期的增長率做橫向對比，觀察短期市場情緒的變化。

4. COT指數

一個常用的衍生指標是COT指數，基于非商業期貨多頭和空頭頭寸，用于衡量市場情緒。

計算公式：$$ci_t = \frac{netpos_t - min(netpos)}{max(netpos) - min(netpos)}$$

• $ci_t$是第t期的COT指數

• $netpos_t$是第t期的非商業期貨凈頭寸

• $min(netpos)$是過去K期的非商業期貨凈頭寸的最小值

• $max(netpos)$是過去K期的非商業期貨凈頭寸的最大值

COT指數的取值范圍在$[0, 1]$，越接近0，看空情緒越強烈，越接近1，看漲情緒越強烈。

到此，相信大家對“怎么用Python下載并分析期貨持倉數據”有了更深的了解，不妨來實際操作一番吧！這里是億速云網站，更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢，關注我們，繼續學習！