python如何實現三軌道波動率策略

小編給大家分享一下python如何實現三軌道波動率策略，相信大部分人都還不怎么了解，因此分享這篇文章給大家參考一下，希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲，下面讓我們一起去了解一下吧！

源碼：

// 確定CN 
VOLAT:=STD(C,N);   // VOLAT（波動率）:M周期收盤價的標準差
VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT;    // 2個VOLAT的變化率
N1:=(1+VOLATCHANGE)*MINN;                   // VOLATCHANGE ： 波動率變化
N2:=INTPART(N1);                            // 取整
N3:=MIN(N2,MAXN);                           // 確認CN不大于60
CN:=MAX(N3,MINN);                           // 確認CN不小于20
MIDTR^^MA(C,CN);                            // 確定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2*STD(C,CN);                    // 確定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2*STD(C,CN);                  // 確定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED;   // 計算前一周期CN周期內最高價的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE;  // 計算前一周期CN周期內最低價的最小值。

// 開倉
L<=LPOINT AND L<DOWNTR AND BARPOS>MINN,SK(AMOUNT);  //當最低價小于DOWNTR和低點，且K線位置大于60，收盤價賣開
H>=HPOINT AND H>UPTR AND BARPOS>MINN,BK(AMOUNT);    //當最高價大于UPTR和高點，且K線位置大于60，收盤價買開

// 啟動止損
C>=SKPRICE*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);
C<=BKPRICE*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);

// 平倉
C<MIDTR,SP(BKVOL); // 當收盤價小于MIDTR，收盤價賣平
C>MIDTR,BP(SKVOL); // 當收盤價大于MIDTR，收盤價買平

// 動態止損
REF(BKHIGH,1)>BKPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C<HV(C,BARSBK)*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);  // 買開后最高價大于買開價*(1+2*0.001*STOPRANGE)，且收盤價小于買開后最高收盤價*(1-STOPRANGE*0.001)，收盤價賣平
REF(SKLOW,1)<SKPRICE*(1-2*0.001*STOPRANGE) AND C>LV(C,BARSSK)*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);   // 賣開后最低價小于賣開價*(1-2*0.001*STOPRANGE)，且收盤價大于賣開后最低收盤價*(1+STOPRANGE*0.001)，收盤價買平

主圖指標顯示：

MIDTR^^MA(C,CN); // 確定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2STD(C,CN); // 確定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2STD(C,CN); // 確定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 計算前一周期CN周期內最高價的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 計算前一周期CN周期內最低價的最小值。

副圖：
無

用發明者量化平臺的回測結果如下：

以上是“python如何實現三軌道波動率策略”這篇文章的所有內容，感謝各位的閱讀！相信大家都有了一定的了解，希望分享的內容對大家有所幫助，如果還想學習更多知識，歡迎關注億速云行業資訊頻道！