My語言怎么實現成交量指數加權策略

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什么是成交量加權指數

成交量加權指數是一種投資指數，其中每份投資與其每個投資標的的成交量成比例地影響指數。在指數中添加每份投資的成交量并除以投資總數決定了指數的價值。具有較高成交量的投資將比具有較低成交量的投資給予更多權重，因此將對指數的表現有更大的發言權。

詳解成交量加權指數

在成交量加權指數中，從110美元漲至120美元的投資對指數的影響將大于從10美元漲至20美元的投資，即便這些上漲的幅度不如低價時候的漲幅，成交量較高的投資對指數或整體方向產生較大影響。

舉個例子，道瓊斯工業平均指數（DIJA）是最受歡迎的成交量加權投資之一，由30種不同的投資或組成部分組成。在該指數中，成交量較高的投資標的的成交量高于成交量較低的投資標的，因此稱為成交量加權指定。

其他加權指數

除了成交量加權指數外，其他基本類型的加權指數包括價值加權指數和未加權指數。對于價值加權指數，如MSCI戰略指數系列中的指數，已發行投資標的的數量是一個因素。為了確定價值加權指數中每只投資標的的權重，投資標的的成交量乘以已發行投資標的的數量。例如，如果投資A有5,000,000股已發行并且交易成交量為15美元，則其在指數中的權重為750,000,000美元。如果投資B的交易成交量為30美元，但只有1,000,000股已發行，其權重為30,000,000美元。因此，在價值加權指數中，投資A在指數如何變動方面比在投資B方面有更多的發言權。

在未加權指數中，所有投資對指數都有相同的影響，無論其投資數量或成交量如何。索引中的任何成交量變化都基于每個組件的返回百分比。例如，如果投資A上漲30％，投資B上漲20％，投資C上漲10％，指數上漲20％，或30 + 20 + 10/3，即指數中的投資標的數量。

另一種加權指數是市值加權指數，其中每只投資標的的份額基于已發行投資標的的市場價值。其他類型的加權指數包括收入加權，基本加權和浮動調整。根據投資者的目標和市場認知，都有其積極的和消極的的一面。

成交量指數加權策略在發明者量化平臺的運用

根據以上的基本概念，我們已經大概了解了此策略的基本原理和運作機制。接下來，我們將把它部署到發明者量化平臺，在數字貨幣市場實現這個策略。我們還是使用簡單易用的My語言進行編程。

• 數據周期：多周期

• 回測標的：OKEX 期貨

• 合約類型：this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

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