My語言怎么實現SAR量化交易策略

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SAR指標

拋物線SAR指標試圖通過突出資產移動的方向以及提供進入和退出點來為交易者提供優勢。在本文中，我們將介紹該指標的基礎知識，并向您展示如何將其納入您的量化交易策略。我們還將看一下該指標的一些缺點。

關鍵要點

由J. Welles Wilder Jr.開發的拋物線SAR指標被交易者用來確定趨勢方向和潛在的價格反轉。使用“SAR”技術指標的追蹤止損和價格反轉定義方法，以識別合適的開倉和平倉點。拋物線SAR指標在圖表上顯示為一系列的點，這些點不是高于就是低于要交易的資產價格，具體取決于價格移動的方向。

當價格是向上趨勢時，點位于價格下方，當向下趨勢時，點位于價格上方。

SAR指標用于交易

拋物線SAR是一種技術分析指標，用于確定資產的價格方向，并引起對價格方向變化的關注。拋物線SAR有時被稱為“停止和反轉系統”，由相對強弱指數（RSI）的創造者J. Welles Wilder Jr.開發。

在圖表上，指標顯示為位于價格條上方或下方的一系列點。低于價格的點被認為是一個看漲信號。相反，高于價格的點用于說明空頭處于可控狀態，且量能可能保持下降。當這些點翻轉時，表明價格方向的潛在變化正在進行中。例如，如果點高于價格，當這些點反轉到低于價格時，它可能表示價格將進一步上漲。

隨著交易標的價格的上漲，點數也將上升，首先是緩慢增長，然后加速并隨著趨勢更加的快速。隨著趨勢的發展，SAR開始變得更快一點，而這些點很快就會趕上價格。

下圖顯示該指標適用于在趨勢中獲取利潤，但當價格橫向移動或在波動的市場交易時，它可能導致許多錯誤信號。當價格上漲時，該指標將使交易者正確交易。當價格橫向移動時，交易者應該預期會有更多的損失和/或非常微薄的利潤。

顯示拋物線SAR示例的圖表

下圖顯示了在下行趨勢中，該指標將使交易者保持空頭交易（或多頭交易），直至價格開始回調或反彈。在這個例子中，當下行趨勢恢復時，指標讓交易者重新進入市場。

拋物線SAR也是設置止損單的好方法。當交易標的上漲時，移動止損以匹配拋物線SAR指標。同樣的概念適用于空頭交易 - 隨著價格下跌，如上設置止損以匹配指標。

這個指標是機械的，總是會發出新的信號來做多或做空。由交易者決定要進行哪些交易以及單獨留下哪些交易。因此，我們再配合階段高低點來配合判斷，會提高很大的勝率。

在發明者量化平臺實現SAR量化交易策略

• 策略名稱：SAR和價格高低點策略

• 數據周期：1H等

• 策略支持：商品期貨、數字貨幣現貨，數字貨幣期貨

My語言版本：

LOTS:=IF(IsCryptoCurrency, IF(IsCryptoCurrency=1, CryptoCurrencyTradeAmount, MAX(1, INTPART(CryptoCurrencyTradeAmount))), MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1))));
SARLINE:=SAR(4,2,20);

B1:=SARLINE>0;
S1:=SARLINE<0;
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N);
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N);

BUYK:=BARPOS>N AND B1 AND B2;
SELLK:=BARPOS>N AND S1 AND S2;
SELLY:=S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS);
BUYY:=B1 AND B2 AND SKLOW<SKPRICE*(1-0.01*SLOSS);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYK,BK(LOTS);
SELLK,SK(LOTS);
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

以上就是關于“My語言怎么實現SAR量化交易策略”這篇文章的內容，相信大家都有了一定的了解，希望小編分享的內容對大家有幫助，若想了解更多相關的知識內容，請關注億速云行業資訊頻道。