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怎么在python中實現動量交易策略？很多新手對此不是很清楚，為了幫助大家解決這個難題，下面小編將為大家詳細講解，有這方面需求的人可以來學習下，希望你能有所收獲。
1、云計算，典型應用OpenStack。2、WEB前端開發，眾多大型網站均為Python開發。3.人工智能應用，基于大數據分析和深度學習而發展出來的人工智能本質上已經無法離開python。4、系統運維工程項目，自動化運維的標配就是python+Django/flask。5、金融理財分析，量化交易，金融分析。6、大數據分析。
1、步驟
獲取數據。
確定時間跨度和計算方法。
選擇要點。
測試和評價。
最直接的交易策略是動力大于0，說明股票有上漲的能量，釋放買入信號。
2、實例
# 這次我們提取平安銀行從2019年到昨天(2021-04-26)的收盤數據 Close = df['2019':'2021'].Close momen35 = momentum(Close,35) # 使用前邊定義過的函數 signal = [] # 交易信號空列表 # 動量值為負表示賣出 # 動量值為正表示買入 for i in momen35: if i > 0: signal.append(1) else: signal.append(-1) signal = pd.Series(signal, index=momen35.index) # 根據買賣點，指定買入和賣出交易，并計算收益率 tradeSig = signal.shift(1) # 滯后一天交易 ret = Close/Close.shift(1)-1 # 計算收益率 Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna() # 去空值
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