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怎樣為VNPY的K線序列管理工具ArrayManager增加對數收益率隊列，很多新手對此不是很清楚，為了幫助大家解決這個難題，下面小編將為大家詳細講解，有這方面需求的人可以來學習下，希望你能有所收獲。
在做策略建模的時候，經常需要把K線轉換為可以正態分布數據，這樣可以使用那些很牛吼吼的數學模型進行挖掘。
實現很簡單
c = ln(t1/t0)
如果我們考察單一投資品在總共 T 期內的表現，那應該用對數收益率，而非算數收益率。算術平均值不能 正確的反應一個投資品的收益率。比如一個投資品今年漲了 50%，明年跌了 50%，它的算數平均收益率為 0；但事實上，兩年后該投資品虧損了最初資金的 25%。相反的，對數收益率由于具備可加性，它的均值 可以正確反映出該投資品的真實收益率。比如這兩年的對數收益率分別為 40.5% 和 -69.3%，平均值為 -28.77%，轉換為百分比虧損就是 exp{-28.77%} - 1 = -25%。
對數收益率的時序可加性讓我們能夠使用另外兩個利器：“中心極限定理”和“大數定律”。假設初始資 金 X_0（假設等于 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整個 T 期的對數收益率。對數收益率的最大好處是它 的可加性，把單期的對數收益率相加就得到整體的對數收益率。
在VNPY的K線序列管理工具ArrayManager，可以加入下面代碼。按照屬性返回對數收益率序列
@property def percentLog(self): """獲取對數收益序列""" arrayold = self.closeArray[0:self.size - 1] arraynew = self.closeArray[1:self.size] return np.log(arraynew/arrayold)*100.0
傳統close 曲線
對數收益率后，把幾個突變極大極小值忽略后，就是一個很近似正態分布，然后就可以用一堆模型來套用了。
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