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R語言如何檢查平穩性

小億
259
2024-01-25 11:28:34
欄目: 編程語言

在R語言中,可以使用adf.test()函數來檢查平穩性。adf.test()函數是基于Augmented Dickey-Fuller檢驗,用于檢驗一個時間序列是否具有單位根(非平穩性)。

使用方法如下:

  1. 首先,加載需要的包。在R中,可以通過安裝和加載tseries包來使用adf.test()函數。可以使用以下代碼加載該包:
install.packages("tseries")
library(tseries)
  1. 然后,準備需要檢驗平穩性的時間序列數據。假設數據存儲在一個向量中。

  2. 最后,使用adf.test()函數來進行檢驗。將時間序列數據作為adf.test()函數的輸入,并將結果賦給一個對象。然后,可以打印該對象以查看檢驗結果。

以下是一個示例代碼:

# 加載tseries包
install.packages("tseries")
library(tseries)

# 準備時間序列數據
data <- c(1, 2, 3, 4, 5)

# 使用adf.test()函數進行檢驗
result <- adf.test(data)

# 打印檢驗結果
print(result)

在該示例中,我們使用了一個簡單的時間序列數據(1, 2, 3, 4, 5),并使用adf.test()函數進行檢驗。打印的結果將包括Augmented Dickey-Fuller檢驗的統計值和p值,以及是否可以拒絕非平穩的假設。

需要注意的是,如果p值小于設定的顯著性水平(通常為0.05),則可以拒絕非平穩的假設,即認為時間序列是平穩的。

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